ITValue社区

邹胜:深交所“吃螃蟹”——核心交易系统全面转向开放平台|2016转型先锋

作者:胡敏 / 日期:2016-12-27

邹胜:深交所副总经理、深圳证券通信公司董事长。

具有24年证券金融行业从业经历。1992年加入深圳证券交易所,历任研发(工程)部、运行部副总监、总监、深交所总经理助理,2012年至今,出任深交所副总经理,兼任深圳证券通信公司董事长。2008年起享受深圳市人民政府特殊津贴;首届全国金融标准化技术委员会证券委员会副主任委员。

获奖理由
他为深交所制定了“世界一流交易所IT”战略,带领技术团队自主研发了完全基于开放平台和分布式架构的第五代核心交易系统,不仅使深交所交易系统跻身世界第一梯队,而且国内核心系统全面采用开放平台的金融机构还非常少见,深交所也为金融业提供了一个开创性的案例。

距离2016年6月6日深圳证券交易所(简称“深交所”)新一代交易系统正式投产已有半年,新系统广受业界好评。新一代交易系统的上线,使深交所继续保持国际领先的连续14年的安全运行记录,支撑了深交所2016年前三季度成交笔数排名全球证券交易所第一的交易量,使深交所核心交易系统在自主可控能力、市场规模、日处理委托容量、安全可用性方面跻身世界第一梯队,全面提升了深交所在全球证券市场中的核心竞争力和自主创新能力。

新一代交易系统由深交所副总经理兼深圳证券通信公司董事长邹胜带领技术团队、历时四年自主研发而成。

制定“世界一流交易所IT”战略

纵观全球交易所发展情况,2008年前后,美国颁布NMS修正法案,要求建立全国统一的证券市场,这导致证券公司选择交易快速、时延短、价格低的交易所进行撮合交易,因此欧美证券市场出现新的技术革命,各证券交易所纷纷抛弃传统的封闭主机交易平台,采用开放平台,打造更快速度、更低时延的证券交易系统。深交所技术中心于2008年提出了建设新一代交易系统(内部称第五代交易系统)的设想。

规划之初,深交所面临重大选择:沿用传统封闭主机交易平台,还是引入开放平台?自主研发还是购买?这也是大多数交易所技术部门所面临的选择难题。邹胜认为:“既然要做,就要向国际一流交易所看齐,采用开放平台;如果没有自主研发的技术能力,国际一流交易所的目标就无从谈起。”邹胜一直把纳斯达克、德国交易所等国际一流交易所IT作为深交所IT的发展目标。纳斯达克-OMX集团是全球规模最大、自主研发技术能力最强的一个交易所技术集团,向全球交易所输出了70多套证券交易系统;而德国交易所技术部门也拥有1500名员工,支持完整的交易所业务线并具有强大的研发创新能力。

深交所最终确定要建设“世界一流交易所IT”的愿景,并制定了“技术先行、自主可控、整合资源、持续优化”的IT战略。

交易系统的高铁时代

在国内大型金融机构中,核心系统承载了巨量客户和业务,对安全性、可靠性的要求很高,核心系统全面采用开放平台的还非常少见,
深交所新一代交易系统放弃传统封闭的主机平台、全面采用开放平台、分布式架构和开源技术的做法,为金融业提供了一个开创性的案例。

与上一代交易系统相比,新一代核心交易系统更安全、更高效、更公平、更便捷、更灵活、更经济。新系统在面对一般硬件错误、主中心故障时,可在10秒内完成自动切换,同城灾备切换时间控制在3分钟以内,比原系统缩短80%以上。新一代交易系统的持续委托处理能力达到每秒30万笔,委托处理平均时延约为1.1 毫秒,实现了大规模散户市场的低时延交易,让投资者人人可以“搭上高铁”。运用时延精确度量技术,首笔委托可以同时到达交易所,缓解了地域差异造成的网络延迟差异问题,使新股抢单更加公平。

新一代交易系统可以像搭积木一样灵活支持新业务,使新业务的上线周期大幅缩短,最快可通过参数化配置于一周内实现;目前可以支持现货与衍生品一体化交易、深港通等业务,具备包括竞价交易、协议交易等境内外主流交易模式在内的多元化服务功能。为了降低交易风险,新一代交易系统还设计了全球特有的前端风险控制机制,交易前的风险控制覆盖12000多个交易单元及1.9亿个证券账户。而新一代交易系统的五年总拥有成本仅约为原有交易系统的三分之一,整体支出下降63.3%。

本文标签: 转型先锋